Trading Optionen Credit Spreads

Meine wöchentliche Option Trades hat eine innovative, algorithmische Trading-Strategie entwickelt, die wöchentliche Option Credit Spreads. Unsere Performance im Jahr 2015 zeigt, dass die Strategie einen deutlichen Vorteil gegenüber den typischen Hit-and-Miss-Strategien hat, die auf unseren Computer-generierten wöchentlichen Credit Spreads gefunden wurden, eine Performance von 92 im Jahr 2015 und gewann 23 von 25 Trades für das Jahr. Geringere Risiken mit einem definierten Nachteil Begrenzte Zeit auf dem Markt ein maximales Markt-Exposure von 4 Tagen. Niedrige Marginanforderungen können Sie Eigenkapital von einem kleinen Konto herstellen Automobilhandel durch Ihren Vermittler oder uns Entwickeln Sie ein konstantes Einkommen mit einer konservativen und rentablen Strategie. Option verbreitet: Credit Spreads Struktur Jetzt haben Sie eine grundlegende Idee von, was eine wahlweise Ausbreitung schaut und glaubt Wie (natürlich begrenzt auf unsere einfache vertikale Stier Call Spread), lassen Sie sich auf dieser Grundlage auf andere Arten von Spreads erweitern und werfen Sie einen Blick auf ein weiteres Beispiel für eine vertikale Ausbreitung. Für dieses Beispiel, machen wir Zeit einen Freund zum Spreader. Das Beispiel aus dem vorherigen Kapitel verwendet IBM Call Streiks vom Oktober 85 und 90, um eine einfache vertikale Call Debit-Spread zu veranschaulichen. Daran erinnern, dass vertikale Mittel mit dem gleichen Monat für den Bau der Ausbreitung. Wenn wir diese Art der Ausbreitung umkehren würden, würden wir die Profit-Verlust-Dynamik umkehren, und sie würde zu einem Kredit in Ihrem Handelskonto führen, wenn wir die Position öffnen. Das Ziel des Credit Spreaders - und die Parameter der potenziellen Profitabilität eines Credit-Spread - ist grundsätzlich unterschiedlich trotz des Spiegelbildes im Spread-Design (dh Verkauf statt Kauf der OTM und Kauf statt Verkauf der FOTM IBM Call-Option) . Da die Optionen, die verwendet werden, um die vertikale Spreizung zu erzeugen, gleichzeitig ablaufen, besteht keine Notwendigkeit, sich mit den Zinssätzen der Zeitwerte über verschiedene Monate zu befassen (wie z. B. in Kalender - oder Zeitspannen, die in den horizontalen und diagonalen Spreads abgedeckt sind Abschnitt). Zur Visualisierung der Profit-Verlust-Dynamik einer vertikalen Aufruf Credit Spreads. Können wir an das Beispiel einer vertikalen Call-Spread mit IBM Optionen, wo wir kauften den Oktober 85 gekauft und verkauft den Oktober 90, aber dieses Mal für eine hypothetische Belastung von 120. Jetzt werden wir diese Reihenfolge umkehren und generieren einen Kredit-Spread in den Prozess . Wie aus Figur 1 ersichtlich, zeigt die untere rechte Seite der Profit-Verlust-Kurve den maximalen Verlust von 320 und die obere linke Seite das maximale Gewinnpotential von 120. Der maximale Verlust von 320 ergibt sich aus dem kurzen, Das Geld aber mit Verlusten durch die lange Seite in den Handel begrenzt, die Oktober 90 rufen. Abbildung 1 Vertikale Barkaufverzinsung Hier haben wir einen Nettokredit eingezogen und werden davon profitieren, wenn der zugrunde liegende Bestand nach dem Verfall unter 86,20 (85 1,20 86,20) schliesst, weshalb wir einen neutralen Ausblick auf die Aktie wünschen Bei der Verwendung dieser Art von Spread. Der Break-even wird durch Addition der Prämie der Spread (1.20) zum Ausübungspreis (85) bestimmt. Mit anderen Worten, für einen Verlust auftritt, muss die Aktie bis zu den kurzen Streik in der Bärennachfrage verbreiten und überschreiten den Kredit gesammelt (1,20). Zum Beispiel, wenn IBM schließt bei 87 am Verfalltag - der dritte Freitag im Oktober - die kurze Option wird im Geld sein und sich auf 2.00 (87 85 2.00) zu begleichen. Unterdessen wird der Streik im Oktober 90 aus dem Geld ausgelaufen sein und wird wertlos sein. Der Credit Spreader wird bei Abrechnung 2,00 (der Betrag, den der Oktober 87 in dem Geld bezahlt) belastet, der nur teilweise durch die Prämie gesammelt wird, die bei der Eröffnung des Spread (1,20) für einen Nettoverlust von -80 berechnet wurde , Oder -80. Für jeden Spread, würde es einen Verlust von 80 in diesem Szenario. Ob mit einer vertikalen Debit - oder Credit-Spread, die gleichen Prinzipien sind auf der Arbeitsseite Arbeit. Sie könnten eine Put-Debit-Spread (bekannt als eine Bär-Put-Spread), um einen bärischen Ausblick (Kauf eines Geldautomaten setzen und verkaufen ein FOTM setzen) zu verwenden. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine bullische oder neutrale Perspektive hatte, könnten Sie eine Put Credit Spread (bekannt als ein Stier Put Spread), die den Verkauf eines Geldautomaten setzen und kaufen ein FOTM setzen, um potenzielle Verluste zu begrenzen konstruieren. Das Profit-Profit-Profil ist identisch mit den oben genannten vertikalen Call-Spreads. Wie verkaufen Credit Spreads für sichere, stabile Gewinne Verkauf CREDIT SPREADS ist, wie Sie Optionen mit minimalem Risiko handeln können, wo das Deck ist definitiv zu Ihren Gunsten gestapelt. Mit dieser Strategie arbeitet TIME DECAY zu Ihren Gunsten, und Margin-Anforderungen sind niedrig genug, um es für kleinere Investoren zu ermöglichen. Auch wenn der Handel gegen Sie in gewissem Umfang arbeitet, gewinnen Sie noch. Mit dieser Strategie, ich regelmäßig mindestens 15 pro Monat auf meinem Portfolio, und haben manchmal bis zu 70 in einem Monat auf eine einzelne Aktie, die stark tendiert. Dies sind keine schlechten Gewinne, vor allem für Anfänger, kleinere Anleger und das Risiko averse. Was ist ein Credit Spread Wenn Sie eine Credit-Spread verkaufen, verkaufen Sie gleichzeitig eine Option und kaufen eine Option für eine Aktie als eine einzige Transaktion. Die Optionen werden für denselben Verfallsmonat mit unterschiedlichen Ausübungspreisen gehandelt und sind entweder Call-Optionen oder beide Put-Optionen. Sie verkaufen die teurere Option, und kaufen Sie die günstigere Option, was zu einem Kredit auf Ihr Konto. Hier ist ein Beispiel: Bear Call Credit Spread Unter Verwendung der Trendanalyse haben Sie festgestellt, dass Stock XYZ nach unten tendiert (Bearish). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai bei 100 je Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 120 Juni Anruf für 0.80. Gutschrift 80 Kaufen XYZ 125 Juni Anruf für 0.30. Debit (Kosten) 30 (weitere OTM, also günstiger) Nettokredit 50 Sie verkaufen eine OTM Call Option für XYZ für das nächste Verfalldatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 120. Sie kaufen gleichzeitig (dies ist Getan als eine Transaktion) eine OTM-Call-Option zu einem weiteren Ausübungspreis (zB 125). Sie sammeln sofort das Geld für diesen Verkauf. Sagen die ersten Optionen kostet 0,80, und die zweite kostet 0,30, der Unterschied ist 0,50. Da Optionen immer in vielen 100 gehandelt werden, pocket 50. Alles was Sie tun müssen, ist zu warten, bis die Option einen Monat später auslaufen und Sie erhalten das Geld Bull Put Credit Spread Mit Trend-Analyse haben Sie festgestellt, dass Stock XYZ ist tendenziell (bullish). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai bei 100 je Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 80 Juni Setzen Sie für 0.80. Credit 80 Kaufen XYZ 75 Juni Put für 0.30. Debit 30 (weitere OTM, also günstiger) Net Credit 50 Sie verkaufen eine OTM Put Option für XYZ für das nächste Verfallsdatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 80. Sie kaufen gleichzeitig eine OTM Put Option bei einem Weiter aus Streik Preis sagen, 75. Warum kaufen die weiter aus Option Warum nicht nur Optionen verkaufen Es ist einfach. Wenn Ihr Handel gegen Sie geht, und Sie haben eine Option ohne Schutz verkauft (d. H. Eine nackte Option), haben Sie eine große Verpflichtung. Sie sind verpflichtet, entweder die Aktie zum Ausübungspreis (wenn Sie einen Anruf verkauft haben) zu verkaufen, was bedeutet, dass Sie zuerst die Aktie zu einem höheren Preis kaufen müssen (wenn Sie ITM sind) und dann zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Oder Sie sind verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis (wenn Sie einen Put verkauft haben) zu kaufen, auch wenn der Kurs der Aktie viel niedriger ist als dieser Kurs. Dies bedeutet, Sie müssen das Geld zur Verfügung, um das zu tun, und Ihr Broker erfordert eine ziemlich hohe Marge, um Ihr Risiko zu decken. Sie kaufen also eine Option zum nächstfolgenden Basispreis, da eine Deckung oder Absicherung gegen Ihr Geschäft falsch läuft. Noch bevor Sie in den Handel gelangen, sind Sie geschützt Sie haben eine Vorauszahlung und Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie viel Sie potenziell verlieren können. Darüber hinaus, wie Sie sehen werden, können Sie diesen Handel zu verwalten, so dass Sie nie verlieren Heres How - Schritt für Schritt Anleitungen für den Handel ein Kredit-Spread TOP TIP: Möchten Sie mehr erfahren Hier ist ein Optionen Trading-Video-Kurs, der Sie Schritt für Schritt Durch echte Trades auf der TOS-Handelsplattform. Dieser Kurs ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Return from Selling Credit Spreads zur Home Page Auf dieser Seite erfahren Sie, was ohne Zweifel die absolut beste, sicherste, konsequent rentable und einfachste Option Trading-Methode zur Verfügung. Und nur weil es geringes Risiko bedeutet nicht, dass es nicht rentabel ist. Sie können mit einer kleinen Anfangsinvestition beginnen und stetig machen es wachsen in der Weise, dass die meisten Investoren nur träumen. Ich habe vor kurzem eine neue Trading-Kurs Diese außergewöhnliche Video-Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch viele verschiedene Strategien, die alle mit Live-Trades auf einer bekannten Handelsplattform.